Александр Песков в 1987 году окончил Школу-студию МХАТ (мастерская В. Богомолова). Играл на сценах МХАТ имени Горького (1987-1989), Театра-студии на Спартаковской площади (1991). В 1993-1994 годах- актёр Театра Романа Виктюка. В 1994-1995 годах играл в антрепризе «Ангажемент». В 1996-2004 годах - актёр театра имени А.С. Пушкина. С 2004 года - актёр театра Луны под руководством С. Проханова. Сниматься в кино начал с 1983 года.
